трейлинг-стоп
Бизнес / Интернет / Технологии / Финансы

Трейлинг-стоп – что это, как его настроить и использовать?

Трейлинг-стоп переводится с английского языка как отстающий стоп. Он является опцией торгового терминала и позволяет проводить автоматическое перемещение Стоп Лосс вслед за ценой с отставанием на установленное количество единиц. Среди трейдеров это действие называют трал или тралить, то есть подтягивать stop-loss.

Эта функция была создана из-за того, что трейдер физически не может постоянно находится около торгового терминала. Иными словами, трейлинг-стоп помогает делать процесс трейдинга автоматизированным.

В данной статье мы расскажем, что это такое, как это работает, и зачем это нужно.

Что представляет собой трейлинг-стоп и зачем он нужен на бирже Форекс?

Данный стоп является инструментом управления стоп-лоссом. Благодаря ему стоп лосс подтягивается вслед за ценой, что обеспечивается защиту плавающей прибыли от внезапных разворотов цены.

Функцию трейлинг-стоп можно применить к любому типу рыночного приказа. В таком случае результат сделки фиксируется автоматически. Выставив трейлинг-стоп, вы получите возможность не покидать открытую позицию по достижению установленного уровня. Тренд будет двигать цену активов дальше, при этом подтягивая уровень ограничения убытка на определенное количество пунктов.

Иными словами, в некоторых случаях, данный ордер эффективнее тейк-профита.

Нужно ли скачивать трейлинг стоп специально? Нет! Ведь он есть в базовом комплекте терминала МТ4. Давайте разберемся подробнее, как он работает.

В первую очередь, вызовите контекстное меню, кликнув правой кнопкой мыши на открытую сделку (любую). Далее выбирайте строку трейлинг-стоп и укажите  то значение, которое необходимо. По умолчанию функция отключена, о чем свидетельствует галочка «нет».

После того, как трейдер установил значение в сделке, можно сказать, что первый этап действий завершен. Однако, помните, что стоп-лосс активируется только после того, как стоимость станет больше или меньше заданного шага.

трейлинг стоп установка

В торговом терминале следует выставлять значение трейлинг-стоп не ближе, чем в 15 пунктов от цены. Но вы можете запросто задать значение вручную. На верхнее значение ограничения нет. Такое условие является идеальным для стратегий внутридневок, периодом на 12 часов.

Из-за наличия минимального шага трейлинг стоп нельзя использовать в тех торговых системах, которые основаны на скальпинге или пипсовке.

Допустим, мы установили показатель на 150 пунктов. Если открытых сделок нет, то трейлинг никак себя не проявит в МТ4.

Но, как только сделка открыта, терминал начнет автоматически сравнивать текущую цену со значением, которое мы установили. Если стоимость двигается против нас, ничего не произойдет.

В том случае, если стоимость идет в положительную зону, стоп лосс передвигается терминалом за ценой.

трейлинг стоп работа на графике
Большинство брокеров позволяют пользоваться трейлинг-стопом от первого пункта.

Запомните, что цена нуждается в определенной свободе колебания. Если ее нет, вас выкинет из рынка при малейшем шуме.

Нужно отметить, что нет универсального значения, которое можно было бы выставить. Очень многое зависит от интервала времени, опытности трейдера и особенностей системы торговли. Но основное правило выделить можно:

Наиболее эффективен автоматический трейлинг стоп в том случае, если возникает резкое ценовое колебание в положительную сторону.

Важно понимать, что при резких колебаниях бывают довольно резкие развороты, причем, довольно часто. Плавающий стоп – это защитник трейдера в такой ситуации. Помните, что описываемая функция работает только при включенном терминале и отсутствии сбоев на сервере брокера.

К примеру, связи с брокером нет. Тогда и приложение перестанет работать! А вот стоп лосс и тейк профит лежат на сервере брокера, и работают в любом случае. Даже тогда, когда нет света.

Преодолеть укаанный выше недостаток трейлинг стоп помогают разные советники. Одним из самых популярных является Forex TrailinRobot. Положительное качество данного советника заключается в том, что он помогает контролировать не только ручные сделки, а и операции, открытые другими роботами Форекса.

Важно понимать, насколько эффективным является такой инструмент торговли. Иногда случается так, что трейлинг выносит вас с рынка раньше времени.

Trailing Stop

Опция стоп-лосс минимизирует потери в том случае, если стоимость движется в убыточную сторону. В том случае, если открытая позиция говорит о прибыли, можно вручную переместить стоп лосс в безубыток. Чтобы автоматизировать данный процесс, нужен трейлинг-стоп.

Данный инструмент является полезным в том случае, когда возникает сильное однонаправленное движение стоимости, а также тогда, когда у вас нет возможности неустанно следить за изменениями на рынке.

Особенность трейлинг-стоп заключается в том, что он взаимосвязан с открытой позицией и расположен в терминале, а не на сервере. Чтобы установить данный ордер, нужно в окошке «терминал» исполнить одноименную команду контекстного меню открытой позиции.

Далее откроется список. Здесь нужно выбрать требуемое значение расстояния между уровнем стоп лосса и текущей стоимостью. Одна открытая позиция = один трейлинг стоп, и никак по-другому.

После того, как все указанные действия выполнены, и пришли новые котировки, терминал проверит, прибыльна ли позиция. В тот момент, когда прибыль в пунктах приравнивается к указанному уровню или становится выше его, на автомате подается команда для установки стоп лосс.

Помните! Значение ордера устанавливается на определенном расстоянии от текущей стоимости. Если ваша позиция становится прибыльной, стоп лосс передвигается трейлинг стопом за ценой автоматически.

Если, наоборот, позиция не прибыльная, то ордер не модифицируется. Прибыль с торговли фиксируется автоматически. При каждом перемещении стоп-лосс создается соответствующая запись в журнале системы.

Если вы хотите выключить трейлинг-стоп, то нужно выставить в меню управления параметр «нет». В данном случае он будет удален только из указанного ордера. В том случае, если вы выполните команду «удалить уровни», трейлинг стопы всех открытых позиций и ордеров будут отключены.

Обработка трейлинг-стоп происходит только один раз за тик (перемена цены). Если открыто несколько ордеров с трейлинг стопом по 1-му символу, то обрабатывается тот, который был создан позже, чем другие.



Плавающий стоп и его польза

Трейлинг-стоп называют также скользящим, или плавающим, стопом. Он не может существовать сам по себе, и всегда привязан к какой-то позиции. Данный ордер широко применяется в сделках на рынке Форекс, а также на других внебиржевых и биржевых рынках. Он устанавливается на определенном расстоянии (измеряется в пунктах) от текущего валютного курса. Наименьшее значение отступа задается дилером (брокером).

Скользящий ордер приходит в активность тогда, когда прибыль оказывается равной тому расстоянию, которое указано в заявке, или становится еще больше.

В процессе сделки для продажи трейлинг-стоп устанавливается над рыночной стоимостью и идет за ней вниз во время ее снижения, но стоит на месте при ее увеличении. Если повышение цены существенное (до позиции ордера), сделка закрывается по Ask.

Если совершается сделка покупки, трейлинг-стоп располагается ниже рыночной стоимости, и идет за ней вверх по мере ее возрастания, а при ее падении стоит на месте. Позиция закрывается по Бид тогда, когда стоимость значительно упала до уровня ордера.

Скользящий стоп принесет пользу в том случае, если происходит сильное однонаправленное движение рынка – тренд. Поможет в том случае, если вы не можете контролировать ситуацию. Применяется для сохранения прибыли.

Но в том случае, если трейдер не может соединить терминал с сервером контрагента, следует использовать стоп-лосс.

Положительные стороны и недостатки Trailing Stop

Начинающие трейдеры сталкиваются с чувством страха и жадности на рынке Форекс. Это мешает им нормально зарабатывать. Трейлинг-стоп, являющийся уникальным сочитанием стоп лосса и тейк профита, поможет победить их.

Перед тем, как использовать данный ордер в стратегии, нужно понять, как он работает, и для чего может применяться.

Что это такое?

Это следящий стоп, ограничивающий убытки трейдера, но при этом позволяющий расти его прибыли.

Применяя данный ордер, не обязательно выставлять тейк-профит.

Как же на практике работает трейлинг-стоп? Рассмотрим определенную ситуацию:

трейлинг стоп как работает

В нижней точке (1) открывается длинная позиция и тут же устанавливается следящий стоп. Цена растет, следом за ней автоматически растет трейлинг-стоп. При этом он преодолевает точку безубытка.

В точке 2 стоимость планомерно снижается. При этом уровень экстренного выхода не изменяется. По мере того, как цена вновь начинает расти, трейлинг-стоп достигает максимума (3).

После этого ситуация может повториться несколько раз, до тех пор, пока не произойдет следующая ситуация, а именно: в четвертой точке новый максимум не взят, и, как следствие, не меняется уровень выхода.

Далее, в точке 5, стоимость падает и достигает уровня скользящего приказа, сделка закрывается. Таким образом, на каждом из этапов движения стоимости инвестиции заранее защищены установленным ордером. Но, по мере роста активов, происходит накопление прибыли.

После того, как пройдена точка безубытка, стоп-лосс по факту превращается в тейк-профит.

Зачем еще нужен трейлинг-стоп?

К примеру, вы открываете сделку для покупки, поместив ордер на каком-то уровне от цены. Чтобы получить прибыль, вы можете пойти двумя путями: применить тейк профит, либо прибегнуть к помощи трейлинг-стоп. И тут возникает вопрос: «Какой должен быть размер тейк профита?».

В том случае, если установлен очень большой тейк профит, то цена, скорее всего, до него не дойдет, и развернется в обратную сторону.

Если же значение будет, наоборот, маленьким, то вы упустите прибыль. Решить этот вопрос и поможет трейлинг-стоп.

К примеру, его значение составляет 40 пунктов. Это значит, что при прохождении цены сорока пунктов с прибылью, стоп лосс будет передвинут в безубыток. Если цена развернется, вы не потеряете ничего.

В том случае, если цена движется в вашу сторону, то трейлинг-стоп будет перемещать стоп лосс выше за ценой так, чтобы между ними сохранялось расстояние в 40 пунктов.

Если произойдет разворот цены, вы получите прибыль. До этого трейлинг-стоп будет расположен на расстоянии от стоимости в 40 пунктов.

То есть, трейлинг-стоп помогает зафиксировать наивысшую прибыль, снизив при этом риски.

Применение ордера оправдывается при торговле на старте Лондонской сессии или при пробоине долгих флэтов. В данном случае цена может пройти расстояние от 50-ти до 200-т пунктов.

Выставляя стандартный тейк-профит, трейдер получит фиксированную прибыль, допустим, 20 пунктов. А цена дошла до двухсот. Представьте, сколько потенциального дохода потеряно! Выставив трейлинг-стоп, трейдер может получить в несколько раз больше.

Положительные стороны трейлинг-стоп

Преимущества работы с данным ордером следующие:

  • Позволяет получить максимум прибыли;
  • Позволяет ограничить убытки;
  • Страхует от резкого поворота стоимости;
  • Позволяет не контролировать постоянно открытые сделки;
  • Дает возможность работать над несколькими активами одновременно;
  • Не нужно скачивать;
  • Не нужно осуществлять перенос сделок в безубыток вручную;
  • Упрощает одновременную торговлю на нескольких парах. Здесь нужно выставить трейлинг-стоп отдельно для каждой пары. При этом таймфрейм особой погоды не делает.

Отрицательные стороны трейлинг-стоп

Несмотря на то, что у описываемого ордера есть преимущества, он не лишен и недостатков, о которых следует знать тем, кто хочет заниматься торговлей на бирже.

  • Если сравнивать его со стоп-лоссом или тейк профитом, которые работают непосредственно на сервере дилера, он является скриптом. А потому, МТ4 должен быть постоянно включенным;
  • В случае нестабильности работы сети Интернет, или отключения электроэнергии, трейлинг-стоп будет работать неправильно;
  • Сделки с откатами очень быстро закрываются, поэтому используйте ордер там, где предполагается глобальное движение одного направления;
  • Трейлинг-стоп выставляется вручную, для каждой открытой сделки отдельно;
  • Если вы работаете с отложенным ордером, установка трейлинг-стопа будет возможна только после того, как он сработает;
  • Хорошо работает только в условиях идеально тренда;
  • Применяя плавающий стоп можно упустить хорошую прибыль.

Для того, чтобы стать независимым от работы терминала МТ4, используйте бесплатные VPS-сервера, например от брокера РобоФорекс.

Советник Трейлинг Робот

Если вы активно торгуете на валютном рынке и применяете трейлинг-стоп, то вам пригодится советник под названием TrailinRobot. Он разработан популярным создателем советников – Маргаритой Ласкер.

Помните, что данный советник не открывает сделку, а лишь является вспомогательным инструментом, автоматически выставляющем трейлинг-стоп не только для тех позиций, которые уже открыты, а и для ордеров, которые отложены. И это очень удобно.

Установите советник в графики разных пар валюты, осуществив для каждой из них индивидуальную настройку. Помимо этого, Трейлинг-Робот оснащен еще одной полезной функцией.

Вы наверняка замечали, что традиционный трейлинг-стоп, достигая определенного уровня прибыли, перемещает стоп лосс до безубытка, а затем располагает его следом за стоимостью так, чтобы между ею, и стопом сохранялось указанное в настройках количество пунктов.

Но это может быть не слишком удобно, так как повышается риск попасть в откат, после чего цена будет продолжать двигаться в нашем направлении. А вот потенциальная прибыль будет упущена.

Данная проблема решается описываемым советником. Ведь в его настройках можно указать не только уровень трейлинг-стопа, а и его шаг. Что же это значит?

Это значит, что трейлинг-стоп переместит stop-loss на уровень выше после того, как цена преодолеет количество пунктов, указанное в настройках программы.

Допустим, позиция была открыта по стоимости 1.4500. При этом уровень трейлинг-стопа равен 100, а шаг 50 пунктов.

В тот момент, когда цена будет равна 1.4600, стоп лосс переведется в безубыток. В дальнейшем его перемещение до уровня 1.4550 произойдет тогда, когда цена поднимется до 1.4650 и так далее.

В советнике Трейлинг Робот вы найдете следующие настройки:

  • ProfitTrailing – установив true, вы сделаете активацию трейлинг-стоп только при наличии прибыли. Если переключить параметр в режим false он активируется при создании нового ордера;
  • Trailing Step – с его помощью устанавливается шаг;
  • Trailing Stop – позволяет задать уровень трейлинг-стоп;
  • Magic Number – если вы выставите значение 1, то советник будет тралить все открытые ордера на парах валюты с установленным экспертом торговли. В случае, если выставлено значение 0, будут тралиться те позиции, которые открыты вручную. Напротив этого параметра можно прописать номер советника, позиции которого в итоге будет тралить трейлинг робот.

Опытные трейдеры могут проводить анализ двадцати валютных пар одновременно, прогнозировать цены на акции, металлы и так далее. Очень важно сделать процесс выставления ордеров и фиксации прибыли автоматизированным.

Традиционный функционал терминала МТ4 не соответствует повышенным запросам трейдеров, и не позволяет выставить уровень ТС на автомате. А это очень неудобно при масштабном анализе активов.

Благодаря тому, что терминал МТ4 способен интегрировать различных роботов, советников и сторонние индикаторы, процесс торговли стал более облегченным, так же, как и установка уровня трейлинг-стоп.



Нет комментариев

Добавить комментарий